jeudi 8 août 2013

calcul erreur avec matrice jacobienne

Bonjour,

j'ai un ensemble de N données (xi,yi) avec les incertitudes si associées à yi. i variant de 1 à N. Je dois fitter ces données par une fonction M(x) à 3 paramètres a,b,c. Cette fonction est non linéaire. Je dois donc minimiser le khi2 (somme des carrées des différences modèles - mesures divisé par le carré de l'erreur).

La minimisation ne me pose pas de problème, j'y arrive bien (Levenberg marquardt method).

J'ai besoin de l'erreur sur les paramètres retrouvés (a, b, c) et là, on me dit que la matrice de covariance des erreurs près du minimum est relié au hessien, lui même bien approché par le jacobien.

Même si je sais ce qu'est une matrice jacobienne et hessienne, je ne comprends pas comment je dois calculer mes erreurs.

Merci





via Forum FS Generation http://forums.futura-sciences.com/mathematiques-superieur/610573-calcul-erreur-matrice-jacobienne.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire